来源:长沙CDA数据分析师时间:2020/6/2 15:58:33
长期趋势(T):是时间序列在长时期内呈现出来的持续向上或持续向下的变动。
季节变动(S):是时间序列在一年内重复出现的周期性波动。
循环波动©:是时间序列呈现出得非固定长度的周期性变动。
随机因素(I):是时间序列中除去长期趋势、季节变动和循环波动之后的随机波动。不规则波动通常总是夹杂在时间序列中,致使时间序列产生一种波浪形或震荡式的变动。
时间序列的分类
时间序列可以分为平稳序列和非平稳序列。
平稳序列是指基本上不存在长期趋势的序列,各观测值基本上在某个固定的水平上波动,或虽有波动,但并不存在某种规律,而其波动可以看成是随机的。或者说只含有随机波动的序列称为平稳序列。
非平稳序列是指有长期趋势、季节性和循环波动的复合型序列,其趋势可以是线性的,也可以是非线性的。
时间序列平稳性判别方法
平稳时间序列有三要求:
存在固定的期望,换句话说,前100个数字串和前1000个数字串他们的期望是一样的,或者说,统计学上可以容忍为一样的。
存在固定的方差。所谓固定,和前面的均值含义一样。
滞后序列之间的协方差是固定的, 所谓固定含义与前面一样,方差只与时间间隔有关。
长沙CDA数据分析师
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